Kiến thức
Hợp Đồng Tương Lai Trái Phiếu Chính Phủ
1.1 Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm
| Điều Khoản | Chi Tiết |
|---|---|
| Tên hợp đồng |
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 05 năm |
| Mã hợp đồng |
Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Tài sản cơ sở |
TPCP kỳ hạn 05 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/ năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/ lần, trả gốc 1 lần khi đáo hạn |
| Hệ số nhân hợp đồng |
10,000 đồng |
| Quy mô hợp đồng |
1 tỷ đồng |
| Tháng đáo hạn |
Ba tháng cuối ba quý gần nhất |
| Bước giá |
01 đồng |
| Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
| Giá thanh toán hàng ngày |
Theo quy định của VSD |
| Giá thanh toán cuối cùng |
Là giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngày thanh toán cuối cùng |
Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
| Phương thức thanh toán |
Chuyển giao vật chất |
| Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng |
Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
1.2 Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm
| Điều Khoản | Chi Tiết |
|---|---|
| Tên hợp đồng |
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 10 năm |
| Mã hợp đồng |
Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Tài sản cơ sở |
TPCP kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/ năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/ lần, trả gốc 1 lần khi đáo hạn |
| Hệ số nhân hợp đồng |
10,000 đồng |
| Quy mô hợp đồng |
1 tỷ đồng |
| Tháng đáo hạn |
Ba tháng cuối ba quý gần nhất |
| Bước giá |
01 đồng |
| Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
| Giá thanh toán hàng ngày |
Theo quy định của VSD |
| Giá thanh toán cuối cùng |
Là giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngày thanh toán cuối cùng |
Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
| Phương thức thanh toán |
Chuyển giao vật chất |
| Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng |
Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
| Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch |
|---|---|
| Khớp lệnh định kỳ mở cửa | 08:45 – 09:00 |
| Khớp lệnh liên tục phiên sáng | 09:00 – 11:30 |
| Khớp lệnh liên tục phiên chiều | 13:00 – 14:30 |
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14:30 – 14:45 |
| Thỏa thuận | 08:45 – 14:45 |
- Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.
- 500 hợp đồng
6.1 HĐTL Trái phiếu Chính phủ 5 năm
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 10.000 hợp đồng
- Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng
- Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện
6.2 HĐTL Trái phiếu Chính phủ 10 năm
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức: 10.000 hợp đồng
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân: 3.000 hợp đồng
- Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng
- Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện
- Khớp lệnh và thỏa thuận
- 1 hợp đồng
- 1 hợp đồng
- ATO, LO, MTL, MOK, MAK
- Chỉ được phép sửa, huỷ lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong phiên liên tục.
- Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa và phiên định kỳ đóng cửa
- Giao dịch thỏa thuận không được phép sửa hoặc hủy bỏ
Áp dụng đối với Hợp đồng tương lai TPCP
| Ngày | Hoạt Động |
|---|---|
| Ngày E-1 |
Khách hàng chứng minh khả năng thanh toán trước 16h:
|
| Ngày E | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngày E+2 | HSC thông báo đến khách hàng danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao và nghĩa vụ thanh toán tiền vào ngày thanh toán cuối cùng. |
| Ngày E+3 |
Ngày thanh toán cuối cùng
* Trường hợp mất khả năng thanh toán: Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng |